価格決定のメカニズムを知れば損のしようがない/相場の正解は先に折れた方が負けるように出来ている



AIだろうがコンピュータだろうが相手にしているのは人間

電波少年

ゆりな
ゆりな
突然だけど、みんなダウ理論って知ってるわよね?
まけ太
まけ太
だうだう!だうだう!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
高田文夫のモノマネをする松村邦洋!
ひとみ
ひとみ
つまらないし古いわ。世代がバレるわよ。しかもばうばうだし。
あかり
あかり
ツッコミ入れたらひとみちゃんの世代もバレちゃう気が…

みんなが同じ手法を使ったら

ゆりな
ゆりな
ここで問題!もし相場参加者全員がダウ理論を使って同じ手法・同じパラメータで取引をしたらどうなるでしょう?
誰が儲かりますか?誰が損しますか?
まけ太
まけ太
全員が同じ場所で買ったら…上がるから全員儲かる!だうだう!
ひとみ
ひとみ
ぶー。だうだう。
まけ太
まけ太
( ̄ロ ̄;)!?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
全員が同じ場所で買い注文を出したら取引が成立しません。だうだう。

ヤフオクと同じ

あかり
あかり
そこで買えるってことは、そこで売ってくれる人がいるってことよね?だ、だうだう…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
さすがあかりちゃん勉強してるね。その通りです。
ひとみ
ひとみ
取引が成立したと言うことは、あなたが買いたい(゚Д゚)!と思ったレートで売りたい(><)!と思った人がいたと言うこと。
ゆりな
ゆりな
そのレートで取引が成立しなければ、そのレートに最も近い注文とマッチングさせられて取引が成立するわ。
あかり
あかり
それがスリッページの正体ね。

市場の効率化

日常でも同じことが起きている

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
FXだけでなく、株や先物でも全く同じです。
まけ太
まけ太
Amazonでも楽天でも売りたい人と買いたい人の価格が一致しないと取引が成立しないからな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。つまり買いと売りのボリュームは常に等しいと言うこと。
ゆりな
ゆりな
厳密に言うと「等しくあろうとする」かしら。

常にバランスを取ろうとしている

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ポジションに偏りがあると等しくなろうとしてレートが変化し、その足跡がチャートパターンとして現れると言うこと。
あかり
あかり
買い注文の方が多いときは上に溜まっている売り注文をどんどん飲み込みながら、売りと買いが拮抗するまで上昇すると言うことね。
ひとみ
ひとみ
その買いポジションは利益を確定するためいつか「売り注文」として決済されるわ。
ゆりな
ゆりな
すると今度は買い注文を飲み込みながら拮抗するまで下落する。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。マーケットはそれを繰り返してるだけ。起きていることは超シンプル。

損した人の総額+得した人の総額=0

(スワップや手数料に関しても必ずどちらかに含まれます)

まけ太
まけ太
で、なんでゼロサムなんだ?
ゆりな
ゆりな
100円で10枚買った人の裏には10枚売った人がいるからよ。
ひとみ
ひとみ
それが110円まで上がったら買ってる人は1000円の利益、売ってる人は1000円の損失だわ。
まけ太
まけ太
なんだ。簡単だな。

価格決定のメカニズム

世界最小のマーケット

ゆりな
ゆりな
わたしとまけ太しか参加していないドル円マーケットを想像すればもっと簡単に理解出来るわ。
まけ太
まけ太
イヤなマーケットだな…
ゆりな
ゆりな
さっきの例で、私がまけ太からドルを100円で10枚買った後に上がったとしたら?
まけ太
まけ太
俺は損するな…って、他に参加者が誰もいないのにどうやって値上がりするんだ?買いが売りを飲み込むから上がるんだろ?
ゆりな
ゆりな
ふっふっふっ~。それはまけ太が根性なしだからよ
まけ太
まけ太
あ~!なるほど!って、わかんねーぞ(゚Д゚)!

イヤな予感しかしないマーケット

あかり
あかり
例えばまけ太くんがグアムで買い物するため急にドルが必要になったとするわよね。その為には誰かからドルを買わなければならない。
ひとみ
ひとみ
今の設定だとゆりなちゃんからドルを買わなければならないってことね。
まけ太
まけ太
う…イヤな予感がするな…

相場の世界でもパワハラ

ゆりな
ゆりな
$ドルは要らんかね~♪
$ドルは要らんかね~♪
まけ太
まけ太
ド、$ドルをください…
ゆりな
ゆりな
毎度~♪今なら1ドル120円にまけときま~す(^^)
まけ太
まけ太
ぼったくりじゃねーか!100円にしろ!この前100円で売ってやっただろ!?
ゆりな
ゆりな
う~ん、どうしようかな~…
ひとみ
ひとみ
完全にゆりなちゃんの手のひらの上ね…
ゆりな
ゆりな
まぁ、私も鬼じゃないからね…よし!間を取って110円にしてあげよう。
まけ太
まけ太
うぐぐ…人の弱みに付け込んで…

有史以前から存在していた

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
価格決定のメカニズムがよくわかったね(笑) これは為替だけでなく、全てのモノやサービスに言えることです。
ゆりな
ゆりな
貨幣が誕生する前、物々交換の時代でも同じことが起きていたわ。土地と家畜を交換するときとか。
まけ太
まけ太
おまえは飛鳥時代よりずっと前から生きてそうだな…
ゆりな
ゆりな
1000円儲かっちゃった…ぐふふ…帰りにドーナツでも…
まけ太
まけ太
うぐぐ…1000円損した…
あかり
あかり
ゆりなちゃんがさっき根性なしだからよって言ったのは、最初に折れた方が損をすると言う意味だったのよ(^-^;
まけ太
まけ太
してやられたのか(゚Д゚)!?してやられたのか(゚Д゚)!?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
どうやら身をもってゼロサムゲームを理解したようなので、今回はこの辺でお開き(・∀・)!



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