ノーベル経済学賞を獲った手法を使ってみた/マクロ経済とFX



マクロ経済は天気予報より遥かに複雑

一番厄介な人間心理がパラメータに入ってる

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
天気予報は複雑系と呼ばれ予想が難しい事象の代表とされています。
ゆりな
ゆりな
相場の世界ではそこに世界中の人間の思惑と言うパラメータが介入してくるわ。
ひとみ
ひとみ
想像しただけで天気予報などとは比べ物にならないぐらい複雑で予想が難しそうな世界ね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
チャートは自然界に属する人間の心理で形成された産物。その人間が神の産物であるとするならば…
ゆりな
ゆりな
マーケットを打ち負かしてやろうとするのは神に戦いを挑むと言うことになるわね。

大学でマクロ経済を専攻して金持ちになった人をあまり知らない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そんな世界を経済学のような既存の学問を当て嵌めただけでなんとか当ててやろうと試みること自体が愚の骨頂なのです。
まけ太
まけ太
「経済学とは、去年どの株を買えば儲かったのかを教えてくれる学問である。」ってか。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
複雑系の代表天気予報でも、掻い摘んでいえば所詮は量子力学と熱力学。
ゆりな
ゆりな
30年程度のヒストリカルデータに基づいたパラメータを既存の方程式に入力するだけである程度の推測ができるわ。
周囲の惑星や衛星、太陽による影響、自転によるコリオリの力、潮の満ち引き、海水の蒸発量、地球に降り注ぐ宇宙線の量…すべては観測可能な変数なのでスーパーコンピュータの性能次第で演算可能。

人間の意志や行動をどう数値化して代入するのか…

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
しかしそこに人間の意思・思惑が入ってきたら、どうやって方程式にしましょうか…
あかり
あかり
式が決まったとしても意志や思惑をどうやって数値化して代入するのか想像出来ないわ。
まけ太
まけ太
「う~ん…今日はちょっと気分がいいから思惑指数150ぐらいにしとこう。」みたいな感じか?
ゆりな
ゆりな
それを実際に試みた人がいたと言うことね。

無料書籍

無料配布してる本をご紹介。サンプルあり。

神に挑んだ経済学者の物語


あかり
あかり
バベルの塔…ブリューゲルね。
ひとみ
ひとみ
神に近付こうとした愚かな人間のお話…

最先端の金融工学とマクロ経済を駆使した究極の聖杯探し

    登場人物
  • マイロン・ショールズ 経済学者
  • フィッシャー・ブラック 数学者
  • ロバート・マートン 経済学者
    聖杯探しの足跡
  • 1973年
  • マイロンとフィッシャーが超すごい金融工学を駆使しブラック-ショールズ方程式と言う超すごい理論を発表
  • 1993年
  • マイロンとロバートが超すごい金融工学を駆使したファンド設立
  • 1997年
  • マイロンとロバートの超すごい金融工学が評価されノーベル経済学賞ゲット
  • 1998年
  • 超すごい金融工学を駆使したファンドが破綻
  • 2008年
  • マイロンがもっと超すごい金融工学を駆使したファンド設立
  • 2週間後
  • もっと超すごい金融工学を駆使したファンドが29%の損失。投資家は解約も出金も出来ない状態になる。
  • 1年後
  • もっと超すごい金融工学を駆使したファンドが38%の損失を記録し終~了
  • その後
  • ロバート: ハーバード大学名誉教授となる。
    マイロン: 経済アドバイザーの議長になる。

AIを使ったファンドもコロナショックでいくつも破綻してましたね

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
如何だったでしょうか?ファンドが採用した金融工学に人間心理が組み込まれていたかどうか分かりませんが、少なくとも…
まけ太
まけ太
ノーベル賞を獲るほどの偉い学者さんが集まってもマーケットを打ち負かすことが出来なかった…
ゆりな
ゆりな
…と言う事実を歴史に残す…
ひとみ
ひとみ
…と言う偉業を成し遂げたワケね。

これだけボロボロになっても投資信託が無くならない不思議

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
悪魔の証明と同じで聖杯が存在しないことを証明するのは難しい。
ゆりな
ゆりな
仮に存在したとしてもその裏をかくロジックが必ず登場するでしょうね。
まけ太
まけ太
超聖杯を超える超聖杯2を更に超える超聖杯3とかか?スーパーサイヤ人みたいでキリが無さそうだな。
あかり
あかり
なんだか観測者効果みたいね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
お、上手い表現だね。さすがあかりちゃん。

専業トレーダーの手法を極める

あなたには、この手法を使い続ける勇気と覚悟がありますか?

個人投資家もマクロ経済学者も大差ない

AIだってビッグデータだってしょせんは過去の産物を利用してるだけ

ゆりな
ゆりな
その凄いロジックが機能するのは、その凄いロジックを誰も使っていないのが前提ってことね。
ひとみ
ひとみ
その聖杯ロジックを誰かが使い始めた瞬間、その前提が崩れる…と。マーケットは奥が深いわ。
あかり
あかり
どんなに偉い学者さんでもロジックの開発には過去のデータを使うしかないからね。
ゆりな
ゆりな
未来の予測だってしょせんは過去から現在の延長線上に置くだけだし。

どんなに頑張ってデータを集めても未来は分からない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その辺の個人投資家が手法を過去検証するのと紙一重って事だね。
まけ太
まけ太
バカと天才は紙一重ってヤツだな。
ゆりな
ゆりな
それ使い方間違ってるわよ。その辺の個人投資家はバカじゃないでしょ…
まけ太
まけ太
小娘が(゚Д゚)!

AIには経験したことの無い環境(コロナショックなど)は認識できない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
タートルズ(トレード初心者集団)が利用して稼ぎだしたことで有名になったドンチャンブレイクアウトと言う手法をご存知かな?
ゆりな
ゆりな
有名になり過ぎて機能しなくなったアレでしょ。
ひとみ
ひとみ
観測者効果の典型ね。
あかり
あかり
でもブレイクアウト手法自体がダメになった訳じゃないわよね?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そうです。常にアンテナを張り相場環境に合わせてパラメータや銘柄を選択すればどんなに古臭い手法でも稼ぐことが出来ます。

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経済学者もこのぐらいのことは知ってるよね?

環境に合わせて手法を柔軟に使い分ける

ゆりな
ゆりな
どんな手法も使いどころってことね。
ひとみ
ひとみ
今までそれで勝てていたからと言っていつまでも執着するのもダメ。
あかり
あかり
敵や戦場が変われば戦略や戦術も変えなければ…ってことね。
まけ太
まけ太
近衛内閣末期みたいだな。

ファンドにはこれが出来ない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
マーケットにも撤退や休戦が必要ってことだね。
あかり
あかり
休むも相場…だったかしら。勝てない相場でムリに戦う必要はないってことね。
まけ太
まけ太
ってことは、逆に言うと相場環境に合ってなければどんなスーパーな手法を使っても稼げないってことじゃね?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
おぉ、珍しくいい質問したな!
ゆりな
ゆりな
まけ太のクセに生意気だわ。
まけ太
まけ太
ジャイアンかよ。

金融工学より大事な事

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
つまり、相場環境にアジャストしていれば?
まけ太
まけ太
どんな手法でも稼げる!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その通り(゚Д゚)!
あかり
あかり
手法は何でもいいってそう言う意味だったのね!
ゆりな
ゆりな
まけ太のクセに…
まけ太
まけ太
小娘が(゚Д゚)!
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