EA職人のEA講座【003】優秀なEAを見付ける方法

       

バックとフォワード

勝率やトレード回数、PF、RFなど気にする指標は人それぞれかと思いますが、どのようなEAを選ぶにしても共通して重要な要素の1つが長期バックテストの結果を公開しているかどうか？かと思います。

EA開発者はトレードのアイデアや手法を思い付いたら、そこに優位性があるのかどうかヒストリカルデータを使って確認します。つまりバックテストです。

EAはどうやって開発されているのか？については、そのうちお話します。

バックテストとは「バック」の言葉通り「過去にこの手法を使って取引していたらどうなっていたか？」を確認する作業で、未来のデータを使うのはフォワードテストと呼びます。

未来のデータは実際にタイムマシンで未来に行ってデータを取ってくるのではなく、開発時には存在しなかった未来のデータに於いても、つまり実際に運用した場合…リアルトレードでも同じように機能するか？を確認する作業です。

バックテストでは既にデータが全て揃っているので1年分のテストであろうと一瞬で終わりますが、フォワードでは当たり前ですが1年分のテストをするのに1年掛かります。

バックテストもフォワードテストも期間が長い程信憑性があると言えますが、フォワードの場合結果を知るためには何年も待たなければなりません。

折角良いアイデアが思い付いたのに何年も運用出来ない…その待っている間の時間が勿体ないですよね。折角見付けた優位性にみんなが気付いて薄れてしまうかも知れませんし。

そのジレンマを払拭する方法の1つに長期バックテストの結果があると。

やりすぎ注意

いくら過去のチャートとは言え、1つのロジックで3年も5年も機能していることが分かっているのであれば、余程のことが無い限り少なくともこれから先2～3年は機能する確率は高いですよね。

ハイロットで運用するとか非常識なことさえしなければ、数万円の出資で2年間稼げるって悪くないですよね。しかも放ったらかしで。

もちろんそれも100%では無いので、そこはリスク分散して複数のEAを同時運用させる…いわゆるポートフォリオの概念が必要になってきますが。

ここで気を付けなくてはならないのが過剰最適化（カーブフィッティング、オーバーフィッティング）についてです。

話すと長くなるので詳細は別の機会に譲りますが、簡単に言うと大量のパラメータや条件で取り引きしているようなロジックは未来に於いて同じ条件が揃う可能性が低いので、結果再現性も低くなると言う問題です。

私が裁量トレードでインジケーターを使わない理由もそこにあります。

チェック項目

なので、纏めますと…

• 長期バックテスト
結果は公開されているか？
• シンプルさ
過剰最適化のところでも触れましたが、ロジックがシンプルであればあるほど高い再現性を期待できます。
• 理解のし易さ
手法はシンプルなロジックが理想ですが、それにも限界はあります。そんな簡単に稼げるシンプルなロジックがあったら苦労しませんよね。なので多少複雑だったとしてもその手法に使われている理論は理解・納得出来るものか？高等数学などを使った複雑怪奇なロジックで誤魔化そうとしてないか？をチェックする必要があります。

これらに気を付けるだけでも失敗を減らし、EA選びの精度を上げることが出来ます。

NO！権威主義！

くれぐれも「とにかく現役東大生が考えたロジックだから凄いんだよ！おまいらは偏差値の高い俺様にただ従ってればいいんだ！」のような『よく分からないけど凄そう！』なEAに手を出さないよう注意しましょう。

医者だからエライ、弁護士だからスゴイ…のような権威主義になってはダメです。

爆益注意

世の中には上手く機能しているところだけを切り取って『爆益！』を喧伝するEAが横行しています。

酷いのになるとバックテストのデータを改竄していることもあるでしょう。もはや詐欺です。

バックテストの結果を改竄しているかどうかは、開発者と公開者が別人であるかどうか？代行者や仲介者がいるかどうか。

要は開発者自身が作ったサイトで公開されている爆益情報は第三者がチェックしてない可能性が高いので信用できないと。

また、別人であったとしても、その者たちがグルではないかどうか？を確認。そこが不明な場合は手を出さない。

ということで、先ほどのチェック項目に…

・結果が改竄されていないか

を追加して今回の記事を終わりたいと思います。

私の開発したEAのコンセプトと運用ポリシー