EA職人のEA講座【013】FX自動売買のリスクリターン比ランキングについて

       

指標の目的

こちらの指標は10回目のEA講座『最大ドローダウンについて』でも解説したRF（リカバリーファクター）と同じです。

式は【利益÷最大ドローダウン】で求められます。


分母は最大ドローダウンが更新されない限り固定されますが、分子は取引の度に更新されて行きます。

『利益』の部分は測定期間で得た純益のことなので損切りをすれば分子が小さくなりRFの値も下がります。

ご存知の通り最大ドローダウンは必要証拠金や推奨証拠金に関わってきますので、それと利益を比較しているということは、この指標によって資金効率を知ろうとしていることが分かります。

準備した証拠金に対し、どれぐらい稼げるのか？

似ている指標

資金効率を知る指標には10回目の講座でご紹介した利益率もあります。

そちらは推奨証拠金を分母にしている訳ですが、先ほども申しましたように証拠金と最大ドローダウンには少なくない相関があります。


途中の損失が大きくなれば準備すべき証拠金も大きくなるためです。

つまり、最大ドローダウンが大きくなればRF（リスクリターン比）が小さくなりますが、それと当時に推奨証拠金も上昇するので利益率も小さくなると。

それに加え、証拠金の方はドローダウンとは別に途中のポジション保有量にも影響を受けます。

損失が小さくても、たとえ最大ドローダウンが小さくてもポジション保有量が増えればより多くの証拠金が必要になりますよね？

資金効率

纏めますと、ポジション量を基準に資金効率を測るのが利益率、損失を中心に資金効率を測るのがリスクリターン比（RF）…と覚えておいてください。


もうお分かりかと思いますが、どちらの指標の方が偉いとか重要とかではなく、これまでご紹介してきた指標やバックテストの期間、資金曲線、稼ぎ方…と重ね合わせて判断し、みなさんが納得できるかどうかが重要になってきます。

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