【プロの技】MACDとダイバージェンスを深く理解する



MACDとは

移動平均収束拡散手法

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
文字通り、移動平均線の収束や拡散を利用した手法のこと。
まけ太
まけ太
収束や拡散ってなんのことだ?
ゆりな
ゆりな
期間の異なる2つの移動平均線の収束と拡散ってことよ。
あかり
あかり
ちなみにMACDは【Moving Average Convergence and Divergence】の略です。

パラメータを見てみよう

ゆりな
ゆりな
パラメータからも分かる通り、MACDでは2つのEMAを使ってるわ。


  • Fastと言っているのが短期EMA
  • Slowと言っているのが長期EMA
あかり
あかり
値動きに敏感で早く動く方がFast(短期)なのね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。だからデフォルトではFast=12、Slow=26になってる。
まけ太
まけ太
Signal SMAってのはなんだ?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
これはMACD自体の【単純移動平均】だよ。SMAのSはSimpleのS。
まけ太
まけ太
なんだかややこしいな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
言葉だけだと分かりにくいので、取り敢えず見てみましょう。

実際に見てみよう

あかり
あかり
見辛くてごめんなさい(^-^;
ゆりな
ゆりな
こんな感じでMACDは別ウィンドウに表示されるわ。ちなみにパラメータはデフォルトのままね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
上のチャートにはMACDと同じパラメータのSMAを2本表示させてみました。
まけ太
まけ太
あれ?EMAじゃないのか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
うん。間違えてSMAを表示しちゃったんだ。
ひとみ
ひとみ
でも問題なさそうね。
ゆりな
ゆりな
後で説明するけど、12や26のように値が小さい場合SMAもEMAも大差ないからね。
※移動平均線の種類についてはこの記事が分かりやすい。目からウロコだと思うよ。

MACDとMAを比べてみよう

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
で、分かるかな?チャートの上に表示した2本のMAとMACDの関係が。
ひとみ
ひとみ
ゴールデンクロスしたところでMACDの値がプラス(上向きの山)になって、デッドクロスするとマイナスになっているわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
水色の縦線の部分だね。さっきも説明したけど、MACDはMAの乖離幅を別ウィンドウに表示してるだけだから当然そうなる。
ゆりな
ゆりな
数式にすると、MACD = 短期EMA – 長期EMAってことね。
まけ太
まけ太
めちゃくちゃシンプルだな。

MACDにも移動平均線がある

あかり
あかり
だから移動平均収束拡散手法って言うのね。収束すれば0に近付き、拡散すれば0から離れていく…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そうそう。で、下のウィンドウの水色線がSignalと呼ばれているヤツで、MACDの平均値を取ってプロットしたもの。
まけ太
まけ太
MACDの移動平均線があるのか…
ゆりな
ゆりな
デフォルトだとパラメータは9なので、直近9本分のMACD値を足して9で割ったものがSignalと言うことね。
ひとみ
ひとみ
それを曲線で繋げて移動平均線にしてるってことね。

EMA

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
EMAについても軽く触れておこうか。
まけ太
まけ太
軽く頼むぜ。
  • Exponential Moving Average
  • 指数平滑移動平均線
まけ太
まけ太
SMA(単純移動平均)と何が違うんだ?
ゆりな
ゆりな
SMAは単に終値を足して割っただけ。それに対しEMAは直近の値動きを「重視」したMA。
あかり
あかり
例えばパラメータが3の場合、SMAなら単純に3本の値を足して3で割るだけだよね。
  • (10 + 20 + 30) / 3 = 20
あかり
あかり
一方EMAでは直近の値を2倍し、【本数+1】で割る。
  • (10 + 20 + 30*2) / (3 + 1) = 22.5
あかり
あかり
+1するのは、最後の値を2倍にしたからね。
まけ太
まけ太
ほほぅ…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
あかりちゃん、ありがとう。
ゆりな
ゆりな
値だけ見ても単純移動平均に比べ、直近の値の影響を受けてるのが分かるわ。
まけ太
まけ太
最後の値だけ2回足したんだから当たり前だよな…

ダイバージェンスとは

これがダイバージェンス

まけ太
まけ太
ところで、黄緑色の斜線ってなんだ?
ゆりな
ゆりな
ダイバージェンスね。
ひとみ
ひとみ
生のチャート(図の上側)では高値を更新しているけど、オシレータ(図の下側)の値は切り下がっている…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そんな関係にあることをダイバージェンス(下落の場合はコンバージェンス)って言います。
あかり
あかり
あ、本当だ。ところでその【ダイバージェンス】と言うのは何を示唆しているのかしら?
ゆりな
ゆりな
知らない人の為にワザと知らないフリしてる…お姉ちゃんって大人だわ…

ダイバージェンスの使い方

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
オシレーター系インジケータの使命でもある、「トレンドの終焉」を早期発見しようとしています。
ゆりな
ゆりな
「しようとしている」ってところがミソね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。オシレータを過信しないためにも言葉選びや表現には気を使わないといけない。
まけ太
まけ太
なんでトレンドの終焉って言えるんだ?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
生のチャートの方で、例えば上昇中なんだけどその勢いが段々弱まってきているところに注目してご覧?
ひとみ
ひとみ
ダイバージェンスしてるわ。

抽象化してみよう

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
抽象化するとこんな感じ。
ゆりな
ゆりな
高値を順調に更新しているとは言え、その抜け方が段々弱々しくなってるわね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
こう言う状況では移動平均線がどうなるか分かるかな?
あかり
あかり
長期の移動平均線が短期の移動平均線に追いついて来るわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
御名答。
まけ太
まけ太
あ、だからトレンドの終焉って考えるのか。MAがそろそろデッドクロスするかもってことだな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。デッドクロスしてからでは遅いので、それを少しでも早く察知しようと試みたのがダイバージェンス。

ローソク足だけじゃダメなんですか?

あかり
あかり
でも、それなら生のチャートを見ていれば分かるんじゃないかしら?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その通りだよ。他のインジケータの説明でも言っているように、生のデータを加工しただけだから。
ひとみ
ひとみ
計算式を見れば分かるわ。何か特殊なデータを持ってきている訳でもないし。
ゆりな
ゆりな
終値を足して割って差を取ってるだけ。その方程式だって、小学生でも出来る四則演算しか使っていない。

成功者は正しいプロセスを踏んでいるだけ

MACDは使えないインジケータ?

まけ太
まけ太
じゃあこのMACDも使えないってことか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
他の記事でも言ったかもしれないけど、インジケータってのはただの道具に過ぎない。
ひとみ
ひとみ
道具って言うのは何かを便利にするため生み出されたものよね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
例えば2本の移動平均線を使ってトレードしているとき、トレンド転換とそれらの関係性に気付いたとする。
ゆりな
ゆりな
そして「これをもっと視覚的に描画させたいな~」と言う発想が生まれる。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その発想があって初めて、その問題を解決するため「新しい道具を作る or 既存の道具を選択する」と言う行動が生まれる。

勝てない人はいつもトンチンカン

ゆりな
ゆりな
勝てていない人の多くは、この順番が逆。
まけ太
まけ太
なんとなくインジケータを表示してみて「お?なんか機能してるっぽいぞ?じゃあこのインジケータ使ってみるか」みたいな感じか?
ゆりな
ゆりな
それ、あんたのことじゃない。
まけ太
まけ太
チクショー(゚Д゚)!

勝てない人は説明書を読まない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
インジケータの計算方法どころか何をコンセプトとした道具なのか、概要すら理解しないまま使い始める。
ひとみ
ひとみ
そして自分の月収以上のおカネをその道具に託す。正気の沙汰じゃないわ。
ゆりな
ゆりな
でもそう言う人がマーケットには8割以上もいるのよね。

勝てない理由は論理的に説明可能

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
このように、勝てない人には勝てない理由がちゃんとあるんです。
ゆりな
ゆりな
そう言う本質的な部分を怠り、ネットで必勝法を無料で教えてくれる神様を探すことに膨大な時間を費やす。
まけ太
まけ太
愚の骨頂だな。その無駄なことに費やした時間を時給に換算したら、一体いくら損しているんだよ。
ひとみ
ひとみ
そしてこれからも命の時間を失い続けるのね。

手に入れた道具を早く使ってみたい子供

Point 紙を綺麗に切りたいな。そうだ。ハサミを使うか。
これが稼いでいる人の思考。

このハサミを使ってみたいな。う~ん、何か切るもん無いかな…
これが敗者の思考。
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