ストキャスティクスはあの有名人も愛用しているオシレーター系インジケーター



ジョージ・レーンによって開発されたストキャスティクス(stochastics)

ストキャスティクスはオシレーター系インジケーター

まけ太
まけ太
これもアレだろ?買われ過ぎ、売られ過ぎ、美人過ぎとか言うヤツの類だろ?
ひとみ
ひとみ
オシレーター系ね。
あかり
あかり
RSIと同じ運命を辿る気がしてならないわ…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
アメリカのチャート分析家【ジョージ・レーン】によって開発された…
ゆりな
ゆりな
ってことになってるけど、実際のところ怪しいわ。

ストキャスティクスのパラメーター

あかり
あかり
MT4ではこのようになっています。
  • K Period
  • D Period
  • Slowing
まけ太
まけ太
KとかDとかってのは何の略なんだ?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
このインジケータの開発者が%Aから始めて%B、%Cのように28個のオシレーターを作り…
ゆりな
ゆりな
その中で使えそうなのがDとKだった。それだけ。何かの略じゃないわ。

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ストキャスティクスのパラメーター%Kについて

%Kの算出方法

%K={(C-Ln)/(Hn-Ln)}*100%

C:Closeの略で終値
Ln:Lowの略でn期間の最安値
Hn:Highの略でn期間の最高値
まけ太
まけ太
うお~(゚Д゚)!これで何がしたいんだ~!考えたくねぇ~(◎_◎;)!
ひとみ
ひとみ
発作よ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
麻酔。
ゆりな
ゆりな
ごんっ
まけ太
まけ太
ん(~_~;)?ここはどこだ?
あかり
あかり
1つずつ丁寧に追っていけば、全然大したことないから心配しないで(^^ゞ

%K={(C-Ln)/(Hn-Ln)}*100% を和訳します

あかり
あかり
この計算式を日本語にするだけでも簡単になるわ。
まけ太
まけ太
そ、そうか。頼むぜ。
あかり
あかり
%K=(終値ー直近安値)/(直近高値ー直近安値)ってこと。
まけ太
まけ太
ほ、ほほぅ…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
図にすればもっと分かる。

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
まけ太くんのために寝ないで描いたよ。
ゆりな
ゆりな
1分でね…

%Kの意味を図解

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
分母である「(直近高値ー直近安値)」って言うのはその区間内の値幅、つまりボラティリティのこと。

ゆりな
ゆりな
図で言うと「b」ね。ちなみにこの図だとローソク足は5本あるから、n=5ってこと。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
分子「(終値ー直近安値)」は図で言うと「a」。
ひとみ
ひとみ
つまり、この図を使うと「%K=a/b」ってことになるわね。
まけ太
まけ太
おぉ。なんだか分かった気がするぞ。

%Kの意味は分かったかな?

あかり
あかり
つまり、%Kはボラティリティに対する直近安値までの割合ってことね。

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。例えばある期間の値幅(b)が100pipsで直近安値まで(a)が30pipsなら…

a/b = 30/100 = 0.3

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
で、%Kは30%になるってこと。
ゆりな
ゆりな
直近のボラに対し、終値がどの位置に居るのか?が分かるだけよ。
まけ太
まけ太
な~んだ。簡単じゃないか。ストキャスティクス恐るるに足らず。

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ストキャスティクスのパラメーター%Dについて

%Dの算出方法

%D=(Hm/Lm)*100%

Hm:(C-Ln)のm期間平均。
Lm:(Hn-Ln)のm期間平均。

%D=(Hm/Lm)*100% を和訳

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
(C-Ln)は%Kで登場した分子「a(終値ー直近安値)」と同じ…って言うのはいいよね。
あかり
あかり
復習しましょう。
C:Closeの略で終値
Ln:Lowの略でn期間の最安値
Hn:Highの略でn期間の最高値
ゆりな
ゆりな
Hはその「a」を平均しただけ。
まけ太
まけ太
つまりHmはaの「m期間単純移動平均」ってことだな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
(Hn-Ln)も同様に%Kで分母として登場した「b」と同じなので、Lmはボラティリティの単純移動平均ってことになる。
ゆりな
ゆりな
要するに%Kの分母と分子に対し、m期間の平均を取って割っただけ。

パラメーター%Dの目的

まけ太
まけ太
なんだ。こっちも超シンプルだな…で、平均を取ってどうしたいんだ?
ゆりな
ゆりな
MA(移動平均線)のゴールデンクロスやデッドクロスと同じよ。
あかり
あかり
%Dは%Kの移動平均だから、%Dが%Kを追いかけるように描画されるのね。
まけ太
まけ太
あ、イメージできたぞ。%Dと%Kは短期MAと長期MAみたいな関係にあるんだな。
ゆりな
ゆりな
そうよ。それらをどう使うかは各トレーダーが決める事。

ストキャスティクスは値幅の平均値を比較&描画してるだけ

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
MA(単純移動平均)って言うのは終値を平均したものだよね。
ゆりな
ゆりな
ストキャスティクスはその部分が『値幅の比率』に置き換わっただけ。
まけ太
まけ太
なんだ。数式が違うだけで、やってることは似たようなもんなんだな。
ゆりな
ゆりな
世の中なんてそんなもんよ。
ひとみ
ひとみ
どんなインジケータも「始値、高値、安値、終値」をどう加工するか?でしかないものね。
ゆりな
ゆりな
私たちは加工食品よりネイティブな食材をお勧めするわ。
まけ太
まけ太
チャートも無添加がいいってことだな。

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ストキャスティクスのパラメーターSlow%Dについて

まけ太
まけ太
まだあるのか…

Slow%Dは『%Dの単純平均』

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
通常パラメータには3が使用されるので、直近3つ分の%Dの平均値ってことになる。
まけ太
まけ太
「Slow%D = 直近3期間の%Dの合計/3」ってことだな。
ゆりな
ゆりな
あら。理解が早いじゃない。
まけ太
まけ太
あぁ。早く終わりにしたいからな。

Slow%Dは『%D(%Kの平均)の平均』

ひとみ
ひとみ
%D自体も%Kの平均がベースだから、Slow%Dは%Kの平均の平均…ってことかしら。
まけ太
まけ太
なんだかなぁ~。で、一応聞くが、これはなんのためにあるんだ?
ゆりな
ゆりな
%Dだと感度が良過ぎてノイズが多くなるから、更に平均して平滑化しただけよ。
まけ太
まけ太
過剰最適化ってヤツか…

あの有名トレーダーも愛用しているストキャスティクス!

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ちなみにこのストキャスティクス…
あの!ジョン・ボリンジャー氏が絶賛し、愛用しているとのこと!!
ボリンジャーバンドをここまで理解して使ってる人いないでしょ?
まけ太
まけ太
おいおい!大丈夫なのか!?
ひとみ
ひとみ
「あの!」って言われても…って感じね(-_-;)
ゆりな
ゆりな
もしかしたら「振り」なのかも…
まけ太
まけ太
現実を知らないってのは怖いな。

ストキャスティクスの使い方は極めてシンプル

まけ太
まけ太
で、どう言う使い方をするかは説明しないんだな?
ゆりな
ゆりな
ここまで話せば分かるでしょ。使いたい人は%Kが%DなりSlow%Dなりをクロスしたところで売り買いすればいいわ。
ひとみ
ひとみ
今回の説明を聞いて「使ってみたい」って人がいればね…
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