FXで完全機械化は可能か?結論から言うと…



機械化、自動化、AI化、そして伝説へ…

FXじゃなくても完全機械化は…

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
結論から言うと…FXで完全機械化は可能です。
まけ太
まけ太
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
でも、それで稼げるかどうかは別です
まけ太
まけ太
またキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

FXはとっくの昔に完全機械化されています

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
昭和時代からコンピューターによるトレードは行われており、FXも平成中期からコンピューターによる完全自動売買が主流になっています。
ゆりな
ゆりな
ファンドなんて今や機械化していない方が珍しいぐらい。
ひとみ
ひとみ
だったら可能か?なんてタイトルにしないでよ…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
厳しいツッコミ
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
あかり
あかり
ってことは、今回の話はこれで終わり?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
終わりません。

2020年時点のAIは『人工知能』と呼べる代物ではない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
最近はトレードにAIまで台頭してきて機械化の流れは益々加速しています。
あかり
あかり
人工知能が人間には不可能なスピードで学習&成長しながらトレードしてくれるから、もう人間がトレードする必要は無い。みたいな風潮があるわよね。
まけ太
まけ太
必要が無いどころか人間がトレードで勝つのはもう無理って考えが少しずつ広まってるぞ。
ひとみ
ひとみ
AIは勝手に成長してくれるから完全放置出来るって思ってる人が多いんじゃないかしら。
まけ太
まけ太
まぁ、ある程度放置出来なければ機械やAIにする意味が無いからな…
ゆりな
ゆりな
なんでかしら。人間の学習や成長には教育が必要で完全放置なんてしないのに。
まけ太
まけ太
そりゃおまえAIが人間より凄いからだろ。人間だって教えなくても勝手に勉強して成長していくヤツもいるし。
ゆりな
ゆりな
あぁなるほど。それのもっと凄いヤツがAIってことね。まさかあんたに教えられるとは、私もそろそろ潮時ね。
人工知能 2020年現在、本当の意味で『知能』を持ったコンピュータは存在していません

そう見えるようプログラミングされているだけで、実際には大量のデータからパターン認識し、類似性の高いものを当てはめているだけ。

だから現在の『AIと呼ばれているロボットくん』には、文脈や行間を読んで言葉の真意を理解することは出来ないんです。

要するに【空気が読めない】(笑)

たまに空気を読んでいるような応答をするAI(SiriやAlexa)もありますが、あれはエンジニアがいくつかの決まり文句に対する気の利いた答えを手動でプログラムしているのです。

夢を壊してすいません(^^ゞ

無料書籍

無料配布してる本をご紹介。サンプルあり。

完全機械化しようとする行為は聖杯探しと同じ場所へ行きつく

AIも機械ですが…

あかり
あかり
あ、みんなちょっといい?
まけ太
まけ太
ん?なんだ?宴もたけなわなのに。
あかり
あかり
今回はAIの話ではなく完全機械化についてで、ちょっと主旨が違うのよ。
まけ太
まけ太
AIは機械じゃないのか?つ~かあかりがAIの話を拾ったんだぞ?
ゆりな
ゆりな
最後までお姉ちゃんの話を聞きなさいよ(゚Д゚)!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
あかりちゃんにAIの話を拾うようキューを出したのは私です。そして話を戻すようにキューを出したのも私です。すいません。

今回は機械化の話からAIを切り離します

あかり
あかり
ご、ごめんなさい(^-^; 確かにAIも機械なんだけど、今回のテーマで言う機械って言うのは1つの固定されたロジックのことを指すの。
ひとみ
ひとみ
システムトレードや自動売買(EA)のイメージね。
あかり
あかり
そうそう。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
簡単に言うと聖杯ロジックは存在するのか?って話だね。
あかり
あかり
そうです。そこに学習や進化の話が入ってくるとややこしくなるので今回は切り離して議論したいんです。
ひとみ
ひとみ
AIについての議論はこっちで散々やってるから話が被るしね。
FXはオワコン!AIの台頭で個人投資家が全滅

話をEA(MT4自動売買)に絞ると議論しやすい

ゆりな
ゆりな
分かったわ。今回の趣旨を全員が同じように解釈するためみんなの脳を並列化させて貰うわ。シンプル且つ具体的に定義する必要があるわね…
あかり
あかり
ゆりなちゃん?
ゆりな
ゆりな
10年間完全放置で毎月安定して稼ぎ続けることの出来るEAは存在し得るか?
ってのはどう?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ちなみにEAってのはMT4で動くプログラムExpert Adviserのこと。
あかり
あかり
ゆりなちゃんすご~い!まさにそう言うことよ!
ゆりな
ゆりな
えへっ

ドーナツと焼き鳥

まけ太
まけ太
なにもんだおまえ。学生みたいな服着てるけど結構いってるんじゃないのか( ゚д゚)?
あかり
あかり
また帰りにドーナツ奢ってあげるね!
ゆりな
ゆりな
や、やたー!
まけ太
まけ太
やっぱガキだな…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
私からは焼き鳥をプレゼントしよう。

専業トレーダーの手法を極める

あなたには、この手法を使い続ける勇気と覚悟がありますか?

10年間完全放置で毎月安定して稼ぎ続けることの出来るEAは存在し得るか?

まけ太
まけ太
タイトル長いな…

ルールを決めたら機械化可能?

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
トレードではルールを決めてその通りに一定期間トレードすることが大事と言うお話は覚えてるかな?
ゆりな
ゆりな
これね。PDCAサイクルがどーのこーのって話。
期待値プラスの手法を見付ける方法
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
再現可能なルールを決めてその通りにトレードすると言うことは、機械化可能と言うことだね。
ひとみ
ひとみ
決まっている処理やルーチンを機械化するのは合理的ね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
しかしどうしても機械化出来ない、あるいは機械化が非常に困難な部分ってあるよね。

機械は指示通りにしか動けない

まけ太
まけ太
機械化が難しいところってどんなのだ?
ゆりな
ゆりな
Wトップのようなパターン認識ひとつ取っても、どうやって機械にそれを認識させるのか?によって結果が大きく変わってくるでしょ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
人間なら目で見て…
face_angry_man5
冷静ニート
あ、節目付近で攻防があってWトップを形成したな…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
と簡単に認識できるけど数値化するのは難しい。
ゆりな
ゆりな
鳥の場合はどうやって認識するのかしら…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
私は鳥なので夜になるとチャートが見えなくなります。
ゆりな
ゆりな
ドキッ!
考えてること読まれたのかしら…

徹底的に機械化する→定義過剰になる

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ですが、機械の場合はそのWトップの形がちょっと乱れていたりダマシのような長いひげが邪魔をしていたりすると正しく認識できません。
ひとみ
ひとみ
ラインを引くときも同じね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。少しぐらいはみ出ていても人間なら経験を積むことによって無視できるローソクと考慮すべきローソクが分かるようになる。
あかり
あかり
人間はトレンドラインや水平線を臨機応変に引くことが出来るけど機械には難しいってことね。
まけ太
まけ太
機械の場合はちょっとでもラインをはみ出すとブレイクシマシタってなってラインを再描画しちゃうもんな。

過剰に定義をする→過剰最適化(カーブフィッティング)になる

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
もちろんはみ出し方によってブレイクと認識させる場合とさせない場合を細かく定義すればそこも機械化可能ですが…
あかり
あかり
パターンが多過ぎてキリがないわよね。まったく同じチャートは2度と現れないって考えに立つと、定義しても定義しても新しいパターンが無限に出てくることになるし…
ゆりな
ゆりな
それにあまり定義を細かくし過ぎると過剰最適化のトラップにハマるわ。
ひとみ
ひとみ
大局の流れを置いてけぼりにしてそんな細かいところばかり研究しても優位性が加算されるわけじゃないしね。
ゆりな
ゆりな
ひとみ姐さんクール!

オリジナルEA469本が無料!全ロジック公開

パンローリングの本100冊分の手法。無料です。

大量のチャートパターンをディープラーニングさせて…って話は置いといて

機械は相場環境の変化に対応できるのか

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
人間の場合、鍛え上げた相場観で…
厨ニート
厨ニート
チャートパターンはルール通りだが今回は見送るか。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
と言うのがあると思います。
ゆりな
ゆりな
機械には無理ね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
開発者が未来の相場環境を組込んでおけば対応できますが…
ゆりな
ゆりな
未来の環境なんてどうやって知るのよ。
まけ太
まけ太
占い師でも雇えばいいんじゃないのか?
あかり
あかり
要するにそんなのは無理って言いたいのよね。
ゆりな
ゆりな
まわりくどいわね…

どんな手法を使おうと、過去の延長線上にある前提でしか未来を予測できない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
へい。何故ならこれから相場環境がどのように変化していくのかは誰にも分からないですから。
ひとみ
ひとみ
ファンダメンタル的な要素はもちろん、為替市場の流動性や参加者の性質が今後どのように変化していくのか…明確なものは一つもないわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
10年後、誰がアメリカ大統領になっているのかすら分からないもんね。
まけ太
まけ太
アメリカ人じゃないのか?
あかり
あかり
ぶっ!そう来たか…

世界のあらゆる因果関係を機械に全て入力する

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
10年後の世界の人口、為替市場参加者、穀物の価格、地球温暖化の進み具合や異常気象、原油の産出量…全てが繋がっており相互に影響し合っています。
ひとみ
ひとみ
どれも予想することは可能だけど知ることは不可能。その中にある為替市場も例外じゃないってことね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう言うことなので、稼ぎ続けるためには1度作ってしまえばメンテナンスフリーと言うわけにはいかないのです。
あかり
あかり
基本的なロジック、考え方はそのままでよくても相場環境に合わせて微調整、時にはカスタマイズする必要があると言うことね。

完全自動売買と言うのは多くの人が見てきた夢物語で、その中にはどうしても裁量が必要となってきます

無料書籍

無料配布してる本をご紹介。サンプルあり。

FXで完全機械化は可能か?結論の結論

機械やコンピュータ、人工知能に仕事が奪われた方が人間は楽出来るのになんで焦ってるの?

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
優秀なファンドですら状況に合わせてプログラムを一時停止させたりパラメータを調整したり他のロジックとポートフォリオ組ませたりと大忙し。
ゆりな
ゆりな
そうじゃなきゃファンドを運用する人を雇う必要ないもんね。
あかり
あかり
実際5年、10年と完全放置で利益を上げ続けているロジックって存在しないのよね?
ひとみ
ひとみ
そんなロジックがあったら世界中の機関投資家が放っておかないわ。1兆円出してもすぐ元が取れるもの。

数百億円を注ぎ込んだ最強AIヘッジファンドもコロナショックで大損ぶっこいて破綻

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
しかし現実はファンドなんて5年もてばいい方と言う世界。
ひとみ
ひとみ
スパコンだAIだと騒いでいるこのご時世でさえ3割以上が3年以内に破綻している。
ゆりな
ゆりな
その事実が聖杯は存在しないと言う何よりの証拠なのかもね。
まけ太
まけ太
論より証拠ってヤツか。

範囲を絞れば悪魔の証明も可能

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
話が長くなってきたので一旦区切ろうか。取り敢えずの結論は出たみたいだし。
ひとみ
ひとみ
悪魔の証明になるので、いくら説明してもキリがないわね。
あかり
あかり
聖杯が存在し得ないことをもっと論理的に議論した記事もあるので興味があれば是非!お疲れでなければ。
ノーベル経済学賞を獲った手法を使ってみた/マクロ経済とFX
ゆりな
ゆりな
研究し過ぎてノーベル賞まで獲っちゃったアレね…
まけ太
まけ太
いや、もうおなかいっぱいなんだが…



専業トレーダーへの最短コース

ちゅーとちゃの手法&ルール全て。最も効率よくプロのスキルを身に着けるメソッド。

【期間限定】ちゅーとちゃオリジナルのEA469本が無料!パンローリングの本100冊分の手法/全ロジック公開

パンローリングの本100冊分の手法が盛り込まれています。無料でゲット出来る期間限定キャンペーン実施中!

無料書籍をゲット

無料で配布しているトレード本を見つけたので紹介しておきます。サンプルもあります。