FXで完全機械化は可能か?10年間完全放置で毎月安定して稼ぎ続けることの出来るEAは存在し得るか?




機械化 自動化 AI化 そして伝説へ…

いきなり結論

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
結論から言うと…FXで完全機械化は可能です。
まけ太
まけ太
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
でも、それで稼げるかどうかは別です
まけ太
まけ太
またキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

とっくの昔に機械化されてます

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
FXなんか10年以上前から機械化されて実際に運用されてるし、ファンドなんて今や機械化していない方が珍しいぐらい。
ゆりな
ゆりな
だったら可能か?なんてタイトルにしないでよ…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
厳しいツッコミ
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
ひとみ
ひとみ
じゃあこの話はこれで終わりなの?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
終わりません。

機械化の流れは更に加速

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
最近はトレードにAIまで台頭してきて機械化の流れは益々加速しています。
あかり
あかり
人工知能が人間には不可能なスピードで学習&成長しながらトレードしてくれるから、もう人間がトレードする必要は無い。みたいな風潮があるわよね。
まけ太
まけ太
必要が無いどころか人間がトレードで勝つのはもう無理って考えが少しずつ広まってるぞ。
ひとみ
ひとみ
AIは勝手に成長してくれるから完全放置出来るって思ってる人が多いんじゃないかしら。
まけ太
まけ太
まぁ、ある程度放置出来なければ機械やAIにする意味が無いからな…

AIは人間より凄い

ゆりな
ゆりな
なんでかしら。人間の学習や成長には教育が必要で完全放置なんてしないのに。
まけ太
まけ太
そりゃおまえAIが人間より凄いからだろ。人間だって教えなくても勝手に勉強して成長していくヤツもいるし。
ゆりな
ゆりな
あぁなるほど。それのもっと凄いヤツがAIってことね。まさかあんたに教えられるとは、私もそろそろ潮時ね。

完全機械化=聖杯探し

テーマは絞ってシンプルに

あかり
あかり
あ、みんなちょっといい?
まけ太
まけ太
ん?なんだ?宴もたけなわなのに。
あかり
あかり
今回はAIの話ではなく完全機械化についてで、ちょっと主旨が違うのよ。
まけ太
まけ太
AIは機械じゃないのか?つ~かあかりがAIの話を拾ったんだぞ?
ゆりな
ゆりな
ちょっと黙ってお姉ちゃんの話を聞きなさいよ(゚Д゚)!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
あかりちゃんにAIの話を拾うようキューを出したのは私です。そして話を戻すようにキューを出したのも私です。すいません。

機械化の話からAIを切り離す

あかり
あかり
ご、ごめんなさい(^-^; 確かにAIも機械なんだけど、今回のテーマで言う機械って言うのは1つの固定されたロジックのことを指すの。
ひとみ
ひとみ
システムトレードや自動売買のイメージね。
あかり
あかり
そうそう。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
簡単に言うと聖杯ロジックは存在するのか?って話だね。
あかり
あかり
そうです。そこに学習や進化の話が入ってくるとややこしくなるので今回は切り離して議論したいんです。
ひとみ
ひとみ
AIについての議論はこっちで散々やってるから話が被るしね。

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正しい議論をするため正しいタイトルを用意

ゆりな
ゆりな
分かったわ。今回の趣旨を全員が同じように解釈するためみんなの脳を並列化させて貰うわ。シンプル且つ具体的に定義する必要があるわね…
あかり
あかり
ゆりなちゃん?
ゆりな
ゆりな
10年間完全放置で毎月安定して稼ぎ続けることの出来るEAは存在し得るか?ってのはどう?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ちなみにEAってのはMT4で動くプログラムExpert Adviserのこと。
あかり
あかり
ゆりなちゃんすご~い!まさにそう言うことよ!
ゆりな
ゆりな
えへっ

ドーナツと焼き鳥

まけ太
まけ太
なにもんだおまえ。学生みたいな服着てるけど結構いってるんじゃないのか( ゚д゚)?
あかり
あかり
また帰りにドーナツ奢ってあげるね!
ゆりな
ゆりな
や、やたー!
まけ太
まけ太
やっぱガキだな…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
私からは焼き鳥をプレゼントしよう。

10年間完全放置で毎月安定して稼ぎ続けることの出来るEAは存在し得るか?

まけ太
まけ太
タイトル長いな…

ルールを決めたら機械化可能?

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
トレードではルールを決めてその通りに一定期間トレードすることが大事と言うお話は覚えてるかな?
ゆりな
ゆりな
これね。PDCAサイクルがどーのこーのって話。

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ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
再現可能なルールを決めてその通りにトレードすると言うことは、機械化可能と言うことだね。
ひとみ
ひとみ
決まっている処理やルーチンを機械化するのは合理的ね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
しかしどうしても機械化出来ない、あるいは機械化が非常に困難な部分ってあるよね。

機械は指示通りにしか動けない

まけ太
まけ太
機械化が難しいところってどんなのだ?
ゆりな
ゆりな
Wトップのようなパターン認識ひとつ取っても、「どうやって機械にそれを認識させるのか?」によって結果が大きく変わってくるでしょ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
人間なら目で見てあ、節目付近で攻防があってWトップを形成したな…と簡単に認識できるけど数値化するのは難しい。
ゆりな
ゆりな
鳥の場合はどうやって認識するのかしら…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
私は鳥なので夜になるとチャートが見えなくなります。
ゆりな
ゆりな
ドキッ!考えてること読まれたのかしら…

徹底的に機械化することのワナ

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ですが、機械の場合はそのWトップの形がちょっと乱れていたりダマシのような長いひげが邪魔をしていたりすると正しく認識できません。
ひとみ
ひとみ
ラインを引くときも同じね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。少しぐらいはみ出ていても人間なら経験を積むことによって無視できるローソクと考慮すべきローソクが分かるようになる。
あかり
あかり
人間はトレンドラインや水平線を臨機応変に引くことが出来るけど機械には難しいってことね。
まけ太
まけ太
機械の場合はちょっとでもラインをはみ出すとブレイクシマシタってなってラインを再描画しちゃうもんな。

細かすぎる定義も過剰最適化と同じ

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
もちろんはみ出し方によってブレイクと認識させる場合とさせない場合を細かく定義すればそこも機械化可能ですが…
あかり
あかり
パターンが多過ぎてキリがないわよね。まったく同じチャートは2度と現れないって考えに立つと、定義しても定義しても新しいパターンが無限に出てくることになるし…
ゆりな
ゆりな
それにあまり定義を細かくし過ぎると過剰最適化のトラップにハマるわ。
ひとみ
ひとみ
大局の流れを置いてけぼりにしてそんな細かいところばかり研究しても優位性が加算されるわけじゃないしね。
ゆりな
ゆりな
ひとみ姐さんクール!

相場観と複雑系

機械にどうやって組込むか

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
人間の場合、鍛え上げた相場観で形状はルール通りだが今回は見送る…と言うのがあると思います。
ゆりな
ゆりな
機械には無理ね。

機械は相場環境の変化に対応できるのか

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
開発者が未来の相場環境を組込んでおけば対応できるね。
ゆりな
ゆりな
未来の環境なんてどうやって知るのよ。
まけ太
まけ太
占い師でも雇えばいいんじゃないのか?
あかり
あかり
要するにそんなのは無理って言いたいのよね。
ゆりな
ゆりな
まわりくどいわね…

1週間後の天気ですら確実に当てることは出来ない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
へい。何故ならこれから相場環境がどのように変化していくのかは誰にも分からないですから。
ひとみ
ひとみ
ファンダメンタル的な要素はもちろん、為替市場の流動性や参加者の性質が今後どのように変化していくのか…明確なものは一つもないわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
10年後、誰がアメリカ大統領になっているのかすら分からないもんね。
まけ太
まけ太
アメリカ人じゃないのか?
あかり
あかり
ぶふぉっ!そう来たか…

因果関係が多過ぎる世界

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
10年後の世界の人口、為替市場参加者、穀物の価格、地球温暖化の進み具合や異常気象、原油の産出量…全てが繋がっており相互に影響し合っています。
ひとみ
ひとみ
どれも予想することは可能だけど知ることは不可能。その中にある為替市場も例外じゃないってことね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう言うことなので、稼ぎ続けるためには1度作ってしまえばメンテナンスフリーと言うわけにはいかないのです。
あかり
あかり
基本的なロジック、考え方はそのままでよくても相場環境に合わせて微調整、時にはカスタマイズする必要があると言うことね。

完全自動売買と言うのは多くの人が見てきた夢物語で、その中にはどうしても裁量が必要となってきます

現実を知ることで前に進める

人間が活躍できる時代は終わらないっぽい

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
優秀なファンドですら状況に合わせてプログラムを一時停止させたりパラメータを調整したり他のロジックとポートフォリオ組ませたりと大忙し。
ゆりな
ゆりな
そうじゃなきゃファンドを運用する人を雇う必要ないもんね。
あかり
あかり
実際5年、10年と完全放置で利益を上げ続けているロジックって存在しないのよね?
ひとみ
ひとみ
そんなロジックがあったら世界中の機関投資家が放っておかないわ。1兆円出してもすぐ元が取れるもの。

夢は打ち砕かれた

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
しかし現実はファンドなんて5年もてばいい方と言う世界。
ひとみ
ひとみ
スパコンだAIだと騒いでいるこのご時世でさえ3割以上が3年以内に破綻している。
ゆりな
ゆりな
その事実が聖杯は存在しないと言う何よりの証拠なのかもね。
まけ太
まけ太
論より証拠ってヤツか。

悪魔の証明

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
話が長くなってきたので一旦区切ろうか。取り敢えずの結論は出たみたいだし。
ひとみ
ひとみ
悪魔の証明になるので、いくら説明してもキリがないわね。
あかり
あかり
聖杯が存在し得ないことをもっと論理的に議論した記事もあるので興味があれば是非!お疲れでなければ。

究極の聖杯探し ~神に挑んだノーベル経済学賞~

ノーベル経済学賞を獲ってもこの程度。もしあなたが年トータルでプラスなら、ハーバード大学の名誉教授やノーベル賞の人より上ってこと。そう考えると世の中って結構ちょろい。

ゆりな
ゆりな
研究し過ぎてノーベル賞まで獲っちゃったアレね…
まけ太
まけ太
いや、もうおなかいっぱいなんだが…