億トレーダーはこう使う/取り敢えずここで逆張り!オシレーター系インジケータ RSI (Relative Strength Index)



ド素人は逆張りが好き

RSIとは?

  • a = 値上がり幅の合計
  • b = 値下がり幅の合計
  • a / (a + b) に100を掛けて単位をパーセントにしたものがRSIです。
あかり
あかり
図にするとこうなります。

  • a + bが楕円の大きさ。
  • aが赤い部分。
  • 楕円の大きさは値幅の合計なのでボラティリティとも言える。
ゆりな
ゆりな
「値上がり幅」と言ってるのは、例えばローソク足なら陽線の実体部分のことと同じよ
ひとみ
ひとみ
パラメータを14と設定した場合、過去14本の中の陽線だけを合計したものがaになると言うことね。
まけ太
まけ太
なんだ。たったそれだけのことか。意外とシンプルだな。

RSIで何がしたいの?

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
14本掛けて上昇してきた値幅の合計はボラティリティに対しどれぐらいの割合なのか?を数値で見える化するのが目的。
あかり
あかり
例えばある期間でレートが100pips上昇したとします。
Case 1
期間内の陽線合計が400pips、陰線合計が300pipsだとすると
 400/(400+300)=57%・・・(a)

Case 2
その期間内の陽線合計が110pips、陰線合計が10pipsだとすると
 110/(110+10)=92%・・・(b)

あかり
あかり
(a)のように、陽線と同じぐらい陰線が存在しているとRSIの値は小さくなります。
まけ太
まけ太
陽線の割合が薄いってことだな。
あかり
あかり
(b)のように、陽線の割合が一方的な場合は値も大きくなります。

通貨間のパワーバランス

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
同じ100pipsの上昇でも陽線と陰線の組み合わせによって相場の過熱度や強さって異なりますよね。
ひとみ
ひとみ
何度も売りとの攻防をしてようやく100pips上昇したのか、何の攻防も無く一直線に上昇したのか…
ゆりな
ゆりな
その過熱度を数値化したのがみんな大好きRSIってこと。
あかり
あかり
「売りと買い、どちらにどれぐらい偏っていたのか?」を知ろうとして編み出された手法ってことね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
インジケータの名前もそうなってます。
    RSI (Relative Strength Index)
  • Relative:直近のボラ(a+b)から値上がり幅(a)を相対的に(割り算)見て
  • Strength:その強さを表す
  • Index:指標

根拠が無いような…

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
で、どう言うワケかこれが70を超えると買われ過ぎ。30を割り込むと売られ過ぎになるんだって。
ゆりな
ゆりな
どうして60とか80じゃないのかは知らないわ。
あかり
あかり
また、このインジケータのパラメータは開発者によって14日と決まっています。
まけ太
まけ太
そうなのか?固定ならパラメータって言わないな。
あかり
あかり
月の周期を始め様々なことが4weeks(28日)周期で起こっていると信じていたため、その半分の14を採用したらしいわ。

日足専用インジ

ひとみ
ひとみ
と言うことは、このインジケータも一目均衡表と同じで日足専用なのね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そうです。なので、これをデイトレードやスキャルピングで使用しても無意味です。
まけ太
まけ太
1分足チャートにRSI乗せても14分間の出来事しか反映されないもんな。
ゆりな
ゆりな
ワイルダーは「28分毎に何かが起こっている(゚Д゚)!」なんて一言も言ってないしね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
あ、ちなみにこの指標はレンジ相場の時、このような条件が揃ったら逆張りするってのが一般的(らしいよ)。
ゆりな
ゆりな
一般的って時点で使えなさそうな臭いがプンプンするわ。

RSIを実際に見てみよう

言われてみれば機能してる気もするが…

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
丸を付けたところが70を超えた所で、ここがいわゆる【買われ過ぎ】ってとこ。
まけ太
まけ太
確かに機能しているところもあるが…ちょっと押しただけでまた買われてるとこがほとんどだぞ?
ひとみ
ひとみ
これじゃあ利は伸ばせないし、ショートしても建値撤退が関の山ね。
ゆりな
ゆりな
RSIなんか見なくても、ある程度上昇したらそろそろ落ちてくるかもな~って思うわよね。
あかり
あかり
RSIを表示させると、ローソク足と矛盾したりして判断に迷いが生じそうね…

環境認識

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ちなみにチャートの左側はこんな感じ。レンジを下抜けて戻って来ている最中。
ゆりな
ゆりな
上位足はどう見ても上昇トレンドじゃないわね。
あかり
あかり
週足でも見てみましょう。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
はい、週足。三角持ち合いの中でボラ縮小中。前提条件である「レンジ」は満たしてる。
ゆりな
ゆりな
逆張りをするなら持って来いの相場環境ね。
まけ太
まけ太
レンジの中で「買われ過ぎ」とか言ったら…逆張りショートせな!はよ!
とうしろ
ここで使わなくていつ使うの?今でしょ(゚Д゚)!?
あかり
あかり
わっ!とうしろさんもいらっしゃったんですね。びっくりした。

オシレータの目的

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
最初のチャートに戻ります。【買われ過ぎ】ってことは今まで上昇してきたってことなんだから、そりゃ直近では上昇トレンドに決まってるよね。
ゆりな
ゆりな
オシレータの使命はその終焉を捉えること。変化の予兆をいち早く捉えるのが目的。
ひとみ
ひとみ
そうじゃなければオシレータなんて表示させる必要ないものね。

インジケータとは

買われ過ぎてるぞ!

まけ太
まけ太
ちょっと待ってくれよ。そもそも買われ過ぎってなんだ?誰がそんなこと言ったんだ?
とうしろ
開発者のワイルダーさんが「あ、ドル円は買われ過ぎですけど」って言ったのでは?
まけ太
まけ太
マジか(゚Д゚)!?
とうしろ
冗談です。もしかしたら私たちが勝手に70以上で買われ過ぎ…って解釈してるだけなのかも知れませんね。

インジケータあるある

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
お~!今日のとうしろさんは一味違いますね!
ゆりな
ゆりな
どうやらそうらしいわ。ワイルダーはパラボリックSARやDMIのようにただインジケータを開発しただけ。
ひとみ
ひとみ
70を超えたら買われ過ぎ!ショートすべし!なんて一言も言ってないってことね。
あかり
あかり
なんだかいつものパターンね(^^ゞ インジケータあるあるになってる。

大衆にとって都合の良い情報は独り歩きする

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
誰かが説明のため便宜上「買われ過ぎ」って言葉を使ったのが独り歩きして素人の方々に誤解を与え続け現在に至ると。
とうしろ
え!?買われ過ぎ!?じゃあ売らなきゃ(・∀・)!
まけ太
まけ太
まぁ、素人ならそうなるわな。
ゆりな
ゆりな
まけ太が先輩風吹かしてる…

ビールもチャートも生が一番!

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
インジケータってのはチャートを抽象化するのが目的なので、それ以上の意味を持たせてはダメです。
ゆりな
ゆりな
生のレートに勝るモノは無いわ。
あかり
あかり
生のレートだけだとノイズが多かったり、ぱっと見ではどちらが優位なのか分かりづらいからそれを補完するため表示させるのよね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そうです。生のデータ、例えばローソク足だけでそれらが判断出来るようになれば無用の長物なのです。

なんでそのインジケータ使ってるの?

とうしろ
上昇に対して陽線と陰線の比率はどれぐらいかな~…
ゆりな
ゆりな
そんなのローソク足みれば分かるわ。
とうしろ
そうなんですが、人間の目だと画面サイズや縦横比、その日の調子によって見え方が変わったりするから、それを客観的に見るために…
ゆりな
ゆりな
なるほど。そう言う理由なら分からなくもないわね。でも殆どのトレーダーは違うんじゃないかしら?

加工されたデータをありがたがる

ひとみ
ひとみ
生のデータをロクに見ず80%超えたからショート(・∀・)!みたいに「インジケータだけ」でトレードしてる人が殆どだわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ボリンジャーバンドの「2σタッチ(・∀・)!」とかもそう。2σにタッチしたことに意味なんかない。
ゆりな
ゆりな
たまたまその設定ではそうなったってだけね。
あかり
あかり
本来チャートを補完するための物なのに、気が付いたらそっちがメインになってしまうのね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ひとつのことに集中すると視野が狭くなるからね。
まけ太
まけ太
要するにRSIも思ったほど使えないってことか。

見ているところが違う

ゆりな
ゆりな
インジケータに頼らなければそう言うのが見えないって事は、「まだまだ未熟」ってこと。
まけ太
まけ太
小娘が…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう言う人に共通して言えるのは、チャートを見る時間が圧倒的に足りない。
ひとみ
ひとみ
インジケータばかり見てるからチャートを見る目が養われないのね。

美人過ぎるカリスマトレーダー

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
「買われ過ぎ」とか「売られ過ぎ」のように、【~過ぎる】って言うのは間違っていることが多い。
まけ太
まけ太
【美人過ぎるなんとか】って言うヤツが美人だった試しがないもんな。【カリスマ】ってのも安っぽい。
ゆりな
ゆりな
最初にこの言葉を使われた「八戸の美人すぎる市議【藤川優里さん】」は美人だったわ。
ひとみ
ひとみ
そうね。あの人は確かに美人過ぎたわ…
まけ太
まけ太
しかし、それ以降に出てきたヤツで美人だった試しが無い(゚Д゚)!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そのお陰で、「~過ぎる」って言葉を使う人を誰も信用しなくなった。
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